Category: 量化投资
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债券的价格
之前一直好奇债券的价格是如何确定的，最近查阅了一些资料，对债券的价格有了初步的了解。这篇文章记录对于债券价格的学习笔记。 一、背景知识 1.1 货币时间价值 货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值。衡量货币时间价值大小的指标即是利率。 1.2 终值 终值用来表示货币时间价值的概念。已知...
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最大回撤线性算法实现
最大回撤是指投资组合在选定的周期内，任一时间点往后推，可能出现资产净值下降的最大幅度。回撤的意思是指在某一段时期内净值从最高点开始回落到最低点的幅度。最大回撤常用百分率来表示，是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式为 注意这里的与并不一定是最高值与最低值，这里的与要与时间范围内关联起来。 另...
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米筐开源量化框架 RQalpha 安装使用
RQalpha 是 Ricequant 开源的量化框架，提供数据获取，算法交易，策略回测，实盘模拟，实盘交易，数据分析等功能。RQalpha 的安装过程并不十分友好，本文讲述如何安装 RQalpha。安装环境是 Mac OS 操作系统。 安装步骤 1. 创建虚拟环境 RQalpha 推荐使用虚...